波动率历史新低 DeFi上如何做多波动率获利？

原文作者：korpi，DeFiOmega成员

原文编译：czgsws，BlockBeats

就币价而言，目前的市场处在一个相当无聊的时期...或许是暴风雨前的平静？

加密货币波动率指数(CVI)几乎处于ATL，如果你相信一些较大的波动很快就会到来，那你就有机会从中获利，而且你不必预测价格会上涨还是下跌。

币安期权推出币安波动率指数（BVOL）:金色财经报道，币安期权推出币安波动率指数（BVOL）。BVOL主要用于衡量加密货币市场的预期隐含波动率。用户可以通过BVOL了解市场情绪以及改善风险管理，以帮助在币安期权平台做出更明智的交易决策。高指数的BVOL表示预期可能出现大幅价格变动，而低指数BVOL则表示预期可能有较小的价格波动。目前，币安波动率指数（BVOL）仅适用于币安期权交易平台上支持的比特币（BTC）和以太坊（ETH）的数据。[2023/6/15 21:39:10]

什么是加密波动率指数？它相当于加密货币的VIX——一种跟踪波动性的指数，由COTI团队与原始VIX的创建者DanGalai教授合作创建，其目是建立一下加密货币原生「市场恐慌指数」。通常，CVI的范围会在0和200之间：

IntoTheBlock：比特币30天波动率已降至两年低点:金色财经报道，根据加密分析公司 IntoTheBlock 研究主管 Lucas Outumuro披露数据显示，比特币的 30 天波动率已降至两年低点。此外，与前几周相比，本周比特币 ( BTC ) 和以太坊 ( ETH )前两大加密资产继续出现交易所流出，交易所提款可能表明投资者将他们的加密货币存储在中心化交易所之外，该指标也表明市场参与者正在长期购买比特币和以太坊。Lucas Outumuro还指出，追踪消费意愿和使用加密资产需求的比特币网络费用本周较上周公布的年度低点反弹了 55%，而以太坊的网络费用“在熊市标准中相对较高”。（dailyhodl）[2022/10/23 16:36:06]

·0-85低波动率

比特币隐含波动率仍高于2018年11月的历史低点:金色财经报道，Skew数据显示，比特币的一个月隐含波动率持续下降，但仍高于2018年11月的历史低点。当时市场在此不久之后就发生了变化。[2020/9/29]

·85-105中等波动率

·105-200高波动

当前加密市场的CVI值是56，处于近两年的最低水平。

随着隐含波动率回调，ETH和BTC的相关性增强:金色财经报道，比特币和以太坊之间的相关性一直在上升，现在已经接近其2018年的历史最高点。根据CoinMetrics的数据，两者的相关性历史高点于2018年7月录得0.8893，而2020年3月22日为0.8727。根据Skew数据，随着相关性的增加，ETH和BTC价差的隐含波动率出现了回调。ETH-BTC1个月的ATM价差表明2月份波动性上升，当时BTC的价格在上涨，随后出现价格下跌。这个动荡市场的高峰被认为是45％，但是在2月21日之后波动性下降了。隐含波动率曾在3月12日比特币价格暴跌时达到峰值，然而，从那以后，其一直在向下移动。3月23日，ETH-BTC1个月的ATM隐含波动率为10%，表明市场预期资产价格波动不大。另一方面，随着比特币出现了大幅波动，其1个月的已实现波动率价差表明当前ETH-BTC的波动率保持在58％。3个月和6个月的ETH-BTC波动率价差表明，ETH和BTC之间的波动性不断增长。同时，以太坊与标准普尔（S＆P）等股票的相关性变得越来越强。[2020/3/24]

那么如何在CVI上赚钱呢？

有两种方式：

1.押注波动性

2.从别人押注波动性中获利

押注波动性

如果你相信波动即将到来，CVI将上涨。无论价格的方向如何，都可以买入与CVI指数挂钩的Token——CVOL。

Minton：https://cvi.finance

或者在SushiSwap上购买，如果那里更便宜的话。

买的时候一定要注意资金费用，CVOL有内置的资金费用，CVI越低，费用越高。

它以每日negativerebase的形式实现——也就是你持有的CVOL数量将每日减少。所以你应该仅仅在当你预计波动很快会到来的时候才买入CVOL。

从其他人押注波动性中获利

如果你更愿意像一样，请将USDC存入ThetaVault。ThetaVault的原理就像GLP对应GMX-存款人与交易员的损益相反。目前的APR是36%，但当CVI增加很多时，你也会亏钱。

与CVOL不同，ThetaVault是一个长期游戏。短期内，交易员可能会以Theta储户的资产为成本来实现盈利。但正如GLP所证明的，从长期来看，总是赢的。

总之，CVI是一个有趣的新DeFi原语。在无聊的分叉泛滥中进行了一些创新。该团队已经展示了他们的高超技术，路线图仍然充满创新，绝对值得一看。

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