加密衍生品周报| 比特币交易热度激增但总持仓量锐减过半

期货市场

极端行情爆仓概况

5月19日，比特币日内最大跌幅达逾33%，全网共爆仓超63亿美元，其中，多单爆仓占比达到88%，比特币爆仓近27亿美元，以太坊爆仓超16亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服务:9月15日消息，新加坡加密货币交易所Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密期货和期权等衍生品交易服务，并表示它正在与巴西证券委员会（CVM）进行谈判，建议用户管理他们的头寸或订单，称不会暗示对用户存入的衍生品资产进行任何形式的冻结。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]

过去一周，比特币出现超30%的最大回撤幅度，由此交易热度也创下历史新高，达到8610亿美元，环比增加幅度达到50%。与此同时，随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延，比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低，为117亿美元，截至5月23日又反弹至147亿美元，但仍较4月中旬历史高点减少近46%。

火币将停止新西兰的加密衍生品交易服务:金色财经报道，加密货币交易所火币（Huobi）周二表示，将从下周开始停止向新西兰用户提供衍生品交易服务，这距离该国业务扩张仅几个月。火币将于8月23日停止向新西兰用户提供包括硬币保证金期货、硬币保证金掉期、Tether（USDT）保证金合约、期权以及任何交易所交易产品（ETP）在内的服务。此外，Huobi的用户协议更新，将新西兰列为衍生品交易方面的“限制性司法管辖区”。该交易所表示，它将在确保用户资产安全的同时，有序限制新西兰用户账户进行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

比特币期货合约交易量，来源：Skew

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生产品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合约的公司之一。个人投资者可以通过NinjaTrader或Tradovate交易BIT期货合约，无需支付佣金或市场数据费。

据悉，NinjaTrader Group, LLC通过其子公司NinjaTrader和Tradovate为活跃交易者提供清算、经纪和技术解决方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

以太坊在过去一周大跌超1800美元，回撤幅度高达50%左右，同时，交易量也达到创纪录的5110亿美元，环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%，之后持续下跌且未见反弹趋势，截至3月23日为52亿美元，较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。

国际掉期和衍生品协会将制定加密衍生品法律标准:12月16日消息，国际掉期和衍生品协会(ISDA)正在为加密货币衍生品制定共同的法律标准。ISDA周二发布了一份白皮书，描述了加密资产的不同特征及其与现有标准的相关性，并确定了可能导致加密衍生品出现问题的事件。ISDA强调的事件包括分叉、空投、网络攻击以及法律或法规变更。白皮书中还试图探索如何对数字资产进行估值。据此前报道，FTX美国子公司已于上周加入ISDA。ISDA 成立于 1985 年，为从事衍生品交易的成员公司制定协议，旨在“使全球衍生品市场更安全、更高效”，该组织拥有来自 78个国家或地区的960多个成员机构。（Coindesk）[2021/12/16 7:44:04]

以太坊期货合约交易量，来源：Skew

动态 | 初创公司trueDigital计划获取加密衍生品交易许可证:据The Block报道， trueDigital是一家致力于为银行提供数字资产解决方案的初创公司，该公司最终确定了从其母公司trueEX获得两份许可证的细节，然而该交易在获得CFTC批准前尚无法完成。 如果该公司成功获得了DCM和SEF注册，那么将能够推出受监管的加密货币衍生品交易，从而与ErisX和LedgerX等公司竞争。根据一份声明，trueDigital的交易所旨在推出实物交割的比特币掉期交易，以“提供机构级的数字资产产品”。[2019/7/12]

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

资金费率

过去一周，多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值，除FTX和币安外，其他交易所的一周平均资金费率均为负数，其中，OKEx达到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方，而OKEx和火币均低于-0.05%。

各交易所比特币永续合约资金费率

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周成交量环比增加25%，相比之下，未平仓头寸锐减至约70亿美元，较四月中旬已减少超52%，创2月中旬以来新低。

比特币期权合约交易量，来源：Skew

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊方面，一周成交量回落近10%，持仓数值也大降约五成，截至昨日为32.67亿美元。

以太坊期权合约交易量，来源：Skew

以太坊期权未平仓头寸

波动率

随着波动加剧，比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%，一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7，表现出空方情绪已得到较大程度的释放。

比特币持仓量PCR之比

另外，尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况，但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降，因此警报尚未解除，后续一两周，还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。

期权行权和到期情况

目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外，5月28日将有5.45万枚比特币到期。

比特币期权行权和到期情况，来源：Skew

以太坊中，行权价为5000美元的未平仓头寸最多，有超9万币。5月28日，将有超34万枚ETH到期，6月25日将有近60万枚ETH到期。

以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew

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