趋势跟踪策略的问题
趋势跟踪策略的一些问题包括:
谷歌趋势数据显示美国居民对加密货币的兴趣降至新低:3月28日消息,2022年数字资产价格持续下跌导致美国居民对加密货币的兴趣下降。谷歌趋势(Google Trends)数据显示,美国对加密货币的兴趣在2022年下降。2022年3月,美国居民对加密货币的兴趣已降至新低。2021年5月,“cryptocurrencies”搜索热度达到100点,而如今降至21点,减少79%。
2022年1月比特币交易量为9230亿美元,相比2021年1月(2.15万亿美元)下降57%,以太坊在2022年1月和2月的交易量分别同比下降超过58%。(BeInCrypto)[2022/3/28 14:22:30]
1.对于长期趋势的依赖,短期波动可能导致误差
分析 | BTC主流交易所交易量增幅明显 市值占比有一定上行趋势:据TokenGazer数据分析显示:截止至9月25日17:00,BTC跌破$9000,目前价格为$8277.7,市值为$148,929.89M;主流交易所24H BTC交易量约为$2,286.83M,环比昨日暴增207.0%;BTC活跃地址数保持稳定、链上交易量有一定反弹,出块时间约为8.9min,市值占比有一定上行趋势,目前约为68.91%;BTC 30天ROI持续下滑;期货方面,随着比特币价格的下跌,BitMEX、火币、OKEx三个交易所的比特币合约持仓量都有较大幅度的下降。OKEx比特币多空持仓人数比从1.9降至1.1以下,精英多空平均持仓比例都有所下降;交易所方面,日内BTC/USD Coinbase对BTC/USD Bitfinex保持负溢价状态。[2019/9/25]
2.对于市场的选择难度,选择的市场趋势不明显,会造成损失
BTC下跌趋势正发生反转:据ethereumworldnews报道,BTC在小时图上正在构建上升通道,同时伴随长期下降趋势的上行突破,这些迹象表明BTC下跌趋势的反转正在进行。[2018/6/6]
3.对于止损位置的设置难度,设置过高可能导致错过盈利机会,设置过低则容易亏损
4.追随趋势可能存在被“模拟”的风险,市场上有很多投资者在追随趋势,造成市场波动增大,导致损失
需要注意:任何策略都存在风险,在量化交易前,需要对策略有充分的了解,评估风险,并做好风险控制。
趋势跟踪策略的主要风险
1.无法抵抗大规模市场波动:当市场出现较大的调整时,策略仍然依据历史数据继续持有证券,可能导致较大的损失。
2.无法对冲消极市场:策略在市场低迷时不会减仓,因此会承受较大的资金损失。
3.模型偏误:假设的市场环境和历史数据未来可能不再适用,策略模型的偏误可能导致较大的亏损。
4.数据偏误:策略依赖历史数据和实时行情,如果数据存在偏误或者数据源不可靠,策略结果可能不准确。
总的来说,趋势跟踪策略的风险在于对市场波动和数据偏误的敏感度较高。
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