期货量化风险指标，期货量化指标公式

期货量化风险指标

以下是一些可以用于期货量化交易策略中的风险指标：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回测期间，资产净值从历史峰值到历史最低点的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的风险承受能力，越小的最大回撤意味着策略的风险越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的年化收益率和年化波动率进行比较，以衡量单位风险的收益。Sharp比率越高，表明策略在承担相同风险的情况下可以获得更高的收益。

比特币期货本周累涨5.6% 以太坊期货本周累涨超15%:金色财经报道，行情显示，周五(8月12日)纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报24275美元，较周四纽约尾盘涨0.12%，盘中交投于23600-24315美元区间，本周累涨约5.60%。

CME以太币期货DCR主力合约报1941.50美元，较周四涨1.89%，盘中交投于1857.50-1941.50美元区间，本周累涨15.15%。[2022/8/13 12:23:04]

3.Sortino比率：Sortino比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，与Sharp比率类似，但是它将波动率定义为策略下行波动率，即下行风险的标准差。Sortino比率越高，表明策略在承担下行风险的情况下可以获得更高的收益。

CME BTC期货本周形成“23710-26650美元”缺口:北京时间12月28日07:00，CMEBTC期货跳空高开，5分钟周期开盘价报26650美元，上一交易日K线最高报23710美元，形成一个2940美元的缺口，缺口范围：23710-26650美元。[2020/12/28 15:50:32]

4.Omega比率：Omega比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的正收益和负收益进行区分，衡量策略在获得正收益的同时避免负收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免负收益的情况下可以获得更高的正收益。

5.Beta系数：Beta系数是一种衡量策略与市场关联性的指标，它用于衡量策略在市场上升或下跌时的表现。Beta系数等于1表示策略与市场的关联性相同，大于1表示策略对市场上涨的敏感性更高，小于1则表示策略对市场下跌的敏感性更高。

COMEX黄金期货八年来首次涨破1800美元/盎司:COMEX黄金期货涨破1800美元/盎司，为八年来首次，日内涨幅达1.14%。（金十）[2020/7/1]

这些指标可以帮助量化交易者评估策略的风险和收益表现，以便调整交易策略，降低风险并提高收益。

期货量化指标公式

1.移动平均线：MA可以帮助量化交易者识别价格趋势，常用的MA包括简单移动平均线和指数移动平均线。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示简单移动平均线，P表示价格，n表示时间周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指数移动平均线，P表示价格，N表示时间周期，EMA'表示上一个时间周期的EMA值。

2.相对强弱指标：RSI用于衡量价格上涨和下跌的力量和速度，通常用14日RSI进行计算。

RSI=100-

其中，RS表示相对强度，AvgUp表示平均上涨价格，AvgDown表示平均下跌价格。

3.布林带指标：BB用于衡量价格波动的程度，通常由一个中轨线和上下两条带线组成，中轨线一般为SMA或EMA，上下两条带线的距离为标准差的倍数。

中轨线=SMA

上带线=SMA+k*σ

下带线=SMA-k*σ

其中，SMA表示简单移动平均线，k表示标准差倍数，σ表示标准差。

4.动量指标：动量指标用于衡量价格趋势的加速度，常用的动量指标包括ROC和MOM。

ROC=(P/Pn)*100

其中，ROC表示价格变化率，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

MOM=P-Pn

其中，MOM表示价格动量，P表示当前价格，Pn表示n个时间周期前的价格。

5.波动率指标：波动率指标用于衡量价格波动的程度，常用的波动率指标包括ATR和VIX指数。

ATR=/n

其中，ATR表示平均真实波动幅度，n表示时间周期，ATRn表示上一个时间周期的ATR值，TRn表示当前时间周期的真实波动幅度。

VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)

其中，VIX表示恐慌指数，E(P^2)表示未来30天每日价格的平方的期望值，E(P)表示未来30天每日价格的期望值。

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