世界顶级财阀才用的高频交易策略 如今普通人如我也可以参与

欧洲信鸽飞出来的高频交易之诞生

在古老的欧洲，有这样一个神秘家族——他们控制西方经济命脉长达200多年，鼎盛时期家族势力范围遍布欧美各国，所占有的财富甚至超过当时世界财富的一半。他们，就是著名的罗斯柴尔德家族。直至今天，欧洲大陆上仍流传这样一种说法：古代有六大强国，大不列颠、法兰西、俄罗斯、奥匈帝国、普鲁士和罗斯柴尔德家族。

如此久负盛名的家族，发家史可谓相当传奇。

十八世纪末期，罗斯柴尔德家族发现，利用信鸽传递消息可以在市场信息传递速度慢、消息不对等的情况下提前获取情报，从而对不同国家的债券进行套利，获得远高于对手的巨额利润——靠速度取胜，这就是高频交易的起源。

高频交易真正的发扬光大的时间，还是在二十世纪末。随着时代的发展和科技的进步，美国证券交易委员会于1998年授权允许电子交易的进行，高频交易在1999年开始正式被应用于金融市场。从此，高频交易备受市场的关注和欢迎，热度只升不降。有研究数据表明，目前在美国，70%的股票交易量已由高频交易完成。

沃达丰将拍卖世界上第一条短信NFT:12月15日消息，全球电信巨头沃达丰宣布拍卖世界上第一条短信。29年前的1992年12月3日，第一条信息通过沃达丰网络传输，并在圣诞派对上被沃达丰员工理查德·贾维斯接收。在法国阿古特斯拍卖行组织的独特拍卖中，短信作为NFT进行拍卖。（Business）[2021/12/15 7:41:47]

高频交易新应用——数字资产在等你

高频交易简单的来说，是从那些人类无法捕捉的、极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，是自动处理信息并做出交易决定。该策略的优势就在于速度比人类决策快了成千上万倍，在利用快速买卖赚取价差的同时，也为市场提供了更大的交易深度和流动性。2018年后，区块链技术高速发展引发数字资产交易从萌芽到逐渐普及。数字市场24*7的交易模式使高频交易的大派用场成为可能。

在数字资产交易市场的发展早期，由于参与人数较少，市场流动性匮乏，买方与卖方盘口价差巨大。另外，同一交易对在不同交易平台上的价差也能令人瞠目结舌。为了解决这些问题，交易员和做市商们都不约而同地开始使用量化机器人进行高频交易，套利的同时也让市场的流动性更加健康。

Blockstream首席战略官：世界上大多数人会以10万美元或更高价格购买比特币:Blockstream首席战略官Samson Mow表示，世界上大多数人首先会以10万美元或更高的价格购买比特币，我不介意。[2020/11/17 21:04:13]

不过可惜的是，相比传统金融市场，目前的数字资产交易市场高频交易的介入占比还是太少。鉴于数字资产的合规化进程仍在探索，大投资机构、大做市商迟迟犹豫不敢入场。这对于体量相对适中、但操作经验丰富的高频交易团体来说，就成了一个绝佳的机会。

高频交易痛点：参与门槛过高

在数字资产早期，巨大的价差让高频交易员赚钱如捡钱一般容易。但现实很残酷。和任何其他行业一样，赚大钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对延迟的敏感性，研发时不得不投入大量的人力物力，高薪聘请计算机高手，购买昂贵专业的硬件，租用专门的微波通信线路……但由于交易系统对于准确性和稳定性要求极高，这一切工作也不能保证搭建起一个预想中的“低延迟”系统，可能反而会将一切成本付诸东流。更“沉重”的是，随着数字资产市场的日益繁荣，越来越多的专业量化团队选择入场，将行业普遍的操作标准拔到了新高度。普通人想尝试高频交易套利？醒醒！

动态 | Voice的使命：还你一个真实的数字世界:Voice团队今晨发推文表示:我们的使命是把真实性带回数字世界。首先一步是摆脱机器人和虚假账号。30亿个虚假账号，是我们开发 voice的30亿个理由。[2020/2/7]

如何降低门槛，将数字资产高频交易普惠众人？

创新型全方位数字资产资管服务平台UltrAlpha近期宣布，上线新版产品??，并将于北京时间9?3?10:00起针对合格投资者开放资管产品购买。开放的三款产品其中两款，AlphaPro做市策略和AlphaPro套利策略，都是采取不同策略的高频交易产品。用户仅需最低1000USDT的投资额，就可享受来自行业业内顶尖产品带来的收益。

UAT新产品详解

首先是AlphaPro做市策略。其基本的原理就是通过在盘口的买一和卖了价之间，插入委买单和委卖单，如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差而实现获利。另一方面，由于做市策略是一种增加交易所流动性的策略。所以通常情况下做市商还能通过交易所对其提供返佣的方式获利。在传统金融行业，顶尖的做市团队每年仅靠交易所返佣即可收获数百万美元收益。

动态 | 世界首个加密资产关联公募基金在日本发行:据日本产经新闻旗下网站sankeibiz消息，投资公司Epoch Partners Limited（总部位于开曼群岛）宣布在日本推出世界首个数字货币及加密资产关联公募基金。该基金于2018年9月28日在EDINET（日本金融厅披露系统）上提交证券登记，本月15日开始在日本进行公募。根据提交的证券登记资料，在日本的公募金额上限为1000亿日元（约合9亿美元）。[2018/10/15]

但做市并非毫无风险。众所周知，数字资产交易的波动性远远高于传统资产类别的交易。如果市场呈现急剧的单边行情，做市商下达的买卖委托单会大概率出现单边交易的情况，这是做市商不想承担的风险。因此,AlphaPro团队(团队/资管经理)根据关键波动因素制定了市场做市策略。同时，为了适应不同市场，AlphaPro团队拥有超过20多个交易参数用于调整策略。为了优化回报，策略本身拥有许多风险控制、内置DeltaNeutral对价、保持整体交易仓位低、止损和可调整的市场敏感性以及自动交易量控制。在降低风险的同时，为投资人带来收益。

分析 | 保加利亚或拥有世界上第二多比特币储备:据cryptovest报道，保加利亚或拥有世界上第二多的比特币储备。保加利亚当局在打击该国非法活动中收集了很多比特币，这是因为许多罪犯活动都是用比特币支付的。根据Novinite的说法，在2017年中期的一系列逮捕中，保加利亚政府收缴了213519枚比特币，目前价值近十五亿美元。虽然目前无法知道保加利亚政府是否使用了任何加密货币，但如果其保留了全部，该国可以在一夜之间偿还25％的国债。该国囤积的比特币或超过了美国，这是因为美国当局通常会尽快拍卖任何被扣押的代币。[2018/7/10]

接下来我们来聊一聊AlphaPro套利策略。顾名思义，这个策略的核心就是通过套利来进行获利。在传统金融行业，套利种类极其丰富，像市场中性套路、跨资产套路、跨市场套利、ETF套利等等，这里就不一一举例。事实上，做市从某种程度上就是套利。在不同市场、不同平台数字货币价格存在价格差的时候，通过买卖的操作来赚取价格差。在众多量化策略中，套利属于风险较小，较稳定的盈利策略。

在变化剧烈的数字货币市场，成熟的量化套利策略对金融和计算机专业知识的需求极高。

AlphaPro是一家专注于期货和外汇等风险投资市场量化交易的金融公司。目前团队成员5人，清华系为主，团队以华尔街金融和计算机背景为主，分别来自美国骑士证券，Bloomberg，MorganStanley等知名公司，拥有丰富的金融衍生品交易、量化模型交易和高频自动交易系统的经验。

2018年起团队进军虚拟货币交易市场。曾任Bitmax交易所的指定做市商，积累了大量数字货币交易的经验。强大的技术水平和良好的投资策略相互补充，为顺利进行数字货币量化交易奠定了基础

相信在这个策略中，AlphaPro团队会凭借在外汇交易的丰富经验,创造循环套利的最佳方式。团队努力挑选在各种交易所中发现的最佳价格,并优化回报。如果对量化套利了解的朋友，不妨试试这个产品。

最后介绍一下B-Tech产品。与上面两个通过高频交易获利的产品不同，B-Tech是BTMX.com交易所创建一个新的投资分支，是专注促进区块链项目的孵化器。

凭借团队成员深耕区块链领域多年的经验，B-Tech将优先接触到市场热度高的投资项目。通过对行业的长期密切关注及对项目的严格的筛选，B-Tech能提供合理的资源分配、必要支持，帮助早期优秀的创业团队建立高效的生态闭环。而对于投资者来说，这也是参与到区块链优质项目孵化不可多得的好机会。

目前，BitMax和UltrAlpha的出现完成了交易所-资管平台的结构，再加上B-Tech这一券商，整个行业的金融框架就将被完整搭建起来。如此意义非凡的项目，对于BitMax和UAT的用户来说绝对是不能错过的产品。

通过以上的产品介绍我们可以看出，虽然每个产品的侧重点不同，但是参与门槛相对顶级的产品团队和产品策略来说真的不高，唯一需要注意的就是用户在参与之前需要通过KYC2的认证。而这也证明了UltrAlpha的愿景，那就是作为普通投资者，即使资金量不大，专业知识也不是很丰富，我们也可以很轻松的参与投资顶尖的团队和顶尖的产品，这谁能不心动呢？相信随着未来UltrAlpha的发展壮大，越来越多投资者将因此体验到数字资产所带来的便捷与高效，为行业注入新的活力。

目前UltrAlpha平台现已上线新版产品??，并将于北京时间9?3?10:00起针对合格投资者开放资管产品购买。感兴趣的读者可搜索UltrAlpha.io或BTMX.com查看相关信息。

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