加密衍生品周报 | CME BTC 期权成交激增三倍，ETH 期货持仓连续三周回落

过去一周，比特币期货成交环比回升超一成，以太坊期货成交环比大增逾66%，期货持仓连续三周回落。CME比特币期权一周交易量环比激增近三倍至1.24亿美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08亿美元。

一周市场动态

火币合约上线BTC/USDT期权合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币在短时冲破1.2万美元关口后急跌，并于今日一度跌破1万美元关口。周三单日跌近800美元，爆仓达2.23亿美元。周四晚8点比特币1小时内跌逾600美元，爆仓2.4亿美元，单日爆仓金额高达3.36亿美元。从周三截至目前为止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆仓2.02亿美元。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol将于3月8日在以太坊主网启动:3月7日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 在博文中表示，将于3月8日22:00在以太坊主网上启动 1.0 版。100% 的交易费用将分配回流动性提供者的流动性头寸，并且会自动复利。Maverick AMM 功能特点包括自定义 LP 分配（LP 不再需要在统一的价格范围内抵押他们的流动性）、自动集中流动性费用复利以及资本效率较高等。

此前报道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/3/7 12:47:07]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol完成800万美元融资，Pantera Capital领投:2月15日消息，去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol宣布完成800万美元战略融资，本轮融资由Pantera Capital领投，本轮融资由Pantera Capital领投，Circle Ventures、Altonomy、Coral Ventures、CMT Digital、GoldenTree Asset Management、Gemini Frontier Fund、Spartan Group、LedgerPrime、Jump Crypto、Taureon 和波场基金会参投。得益于这笔最新融资，Maverick Protocol 将在今年中旬启动主网并扩展底层协议，Pantera Capital 联合首席信息官 Joey Krug 表示，Maverick 免许可协议有能力满足 DeFi 市场对中型加密货币衍生品不断增长的需求，为交易者提供低滑点服务，为 LP（流动性提供者）提供资本效率更高的质押服务。[2022/2/15 9:53:46]

交易量

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim为总法律顾问:3月10日消息，加密货币衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim为总法律顾问。据介绍，Lim是银行和金融行业的资深人士，拥有超过20年的经验，他将负责Bybit的全球合规事务，并监督公司的法律团队。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家国际投资银行担任法律与合规主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

动态 | 初创公司trueDigital计划获取加密衍生品交易许可证:据The Block报道， trueDigital是一家致力于为银行提供数字资产解决方案的初创公司，该公司最终确定了从其母公司trueEX获得两份许可证的细节，然而该交易在获得CFTC批准前尚无法完成。 如果该公司成功获得了DCM和SEF注册，那么将能够推出受监管的加密货币衍生品交易，从而与ErisX和LedgerX等公司竞争。根据一份声明，trueDigital的交易所旨在推出实物交割的比特币掉期交易，以“提供机构级的数字资产产品”。[2019/7/12]

比特币期货交易量打破连续四周下降纪录，过去一周总期货交易量840.75亿美元，环比回升12%。比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量环比大增逾66%，达502.26亿美元。9月2日、3日单日交易量分别达126.40亿美元、129.36亿美元，仅次于8月2日。

未平仓头寸

未平仓头寸是与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸继上周从高位回落7%后，过去一周持续回落超16%至40亿美元下方，约为39.54亿美元。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值连续三周下降。在9月1日短暂升至近16亿美元上方后，截至9月3日回落至11.32亿美元，较一周前减少超一成。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

鉴于以太坊持仓数据连续三周呈现下降趋势，投资者需密切关注短期之内该数值是否会出现反弹走势。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周，比特币期权成交也小幅回升，环比增加5%至9.61亿美元。

比特币期权日交易量，来源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量环比激增近300%至1.24亿美元，Bit.com交易量也环比大增近五成至1.08亿美元，占比达到11%。火币期权在推出3天后交易量约为400万美元。与此同时，此前长期占据85%至92%市场份额的衍生品交易所Deribit的一周交易量却环比减少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期权一周交易量也环比增加近一成至22.9亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后，截至9月3日回升近14%，为16.75亿美元。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓在8月28日减少近两成后在9月1日快速激增至5.44亿美元，续刷历史新高。截至9月3日，该数值小幅回落至4.8亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew_

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前小幅回升至57%。一个月平值期权隐含波动率徘徊在50%至60%之间。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

截至9月3日，以太坊一个月已实现波动率急增至93%，创近四个月新高。一个月平值期权隐含波动率在80%附近震荡。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

9月25日将有6.49万份比特币期权合约到期，名义价值超6.78亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有39.5万份合约到期，名义价值逾1.56亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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