加密衍生品周报 | 期货成交量萎缩三成重返七月横盘水平，唯 Bakkt 成交量现逆市飙升

过去一周，比特币、以太坊期货成交量均环比骤降三成，但期货持仓小幅回升。Bakkt比特币期货单日成交量创新高，一周成交量环比大增88%。比特币期权持仓大增近两成重回20亿美元上方。

一周市场动态

金融科技公司Tassat拟在今年年末推出比特币掉期合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一，比特币打破连续几日10200美元至10400美元窄幅震荡区间，单日涨逾400美元10700美元附近，当日爆仓5200万美元。昨日凌晨，比特币短时涨破1.1万美元关口后一度回落至10800美元附近，当日爆仓4800美元。

华尔街日报：FTX寻求监管机构批准其加密衍生品，遭到传统交易所反对:7月6日消息，加密货币交易所FTX正在寻求监管机构的批准，以允许个人投资者使用衍生品对比特币进行杠杆押注，此举遭到一些竞争对手的反对。

传统交易所和金融业团体表示，FTX的提议可能危及市场稳定。他们的担忧集中在该计划的一个关键要素上，即投资者可以直接与FTX交易，而无需通过经纪商。这种方法代表着衍生品市场数十年来运作方式的改变。（华尔街日报）[2022/7/6 1:55:24]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim为总法律顾问:3月10日消息，加密货币衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim为总法律顾问。据介绍，Lim是银行和金融行业的资深人士，拥有超过20年的经验，他将负责Bybit的全球合规事务，并监督公司的法律团队。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家国际投资银行担任法律与合规主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

观点：FCA加密衍生品禁令保护消费者，但不够成熟:昨日，英国金融市场行为监管局(FCA)禁止加密货币期货和交易所交易票据的决定生效。自律贸易组织CryptoUK主席Ian Taylor对这一决定发表了评论，他称监管机构显然把重点放在了消费者保护上，这是合情合理的。衍生品允许使用杠杆，使投资者能够放大收益，但同样也放大损失。FCA担心，散户投资者可能面临重大损失和波动，他们可能不会完全升值。然而，FCA对零售加密衍生品投资者的描述不够成熟。FCA本可以选择更严格的杠杆限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

比特币成交量并未随价格上涨而持续反弹。过去一周期货成交量为582.86亿美元，较前一周骤减近34%。其中，Bitfinex和Deribit成交量均环比降低超50%，币安、BitMEX、火币、OKEx环比减少逾30%。

CFTC正为交易所准备加密衍生品指南:美国商品期货交易委员会（CFTC）J. Christopher Giancarlo周一表示，CFTC未来几天将明确其对买卖新的加密货币衍生品的交易所和清算所的优先次序和期望。 Giancarlo表示，美国期货交易所和清算所应该积极、灵活并参与加强对新加密货币合约的审查。[2018/5/22]

相比之下，Bakkt的一周成交量达6.83亿美元，环比大增88%，15日、17日的成交量均创下历史新高，达近20亿美元。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊成交量也大降超三成，一周成交量为336.77亿美元，其中，Bitfinex、Deribit、FTX和OKEx的成交量均环比下降超40%。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期货持仓打破连续五周下降趋势，过去一周增加逾7%，重回40亿美元上方。值得注意的是，与成交量表现相反，Bakkt未平仓头寸过去一周降幅达23%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

截至9月17日，以太坊未平仓头寸为11.05亿美元，较一周前增加11.75%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

在成交量下降三成的情况下，比特币和以太坊的持仓数值均打破连续几周回落趋势，这意味着短期之内投资者仍然看涨。不过考虑到持仓增幅并不明显，因此投资者需在未来一两周内密切关注该数值能否持续反弹。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周，比特币期权成交量回落逾3%至10亿美元附近。其中，CME一周交易量环比增加近八成至1.18亿美元，与此同时，LedgerX和Bit.com的成交量均环比下降逾30%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊成交量也同步下降，过去一周总交易量为2.21亿美元，环比下降超11%。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月最后一个周五当日减少超27%后逐步回升，重回20亿美元上方，截至9月17日为20.46亿美元，较一周前增加逾17%。当前的持仓数值较8月底的历史高位仅差不到4%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

截至9月17日，以太坊持仓数值也较一周前增加近4%至5.06亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

持仓量PCR之比

比特币持仓量PCR之比从一周前的0.68小幅反弹至目前的0.70。以太坊持仓量PCR之比较一周前无太大波动，截至昨日为0.86。

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特币期权的PCR持仓量之比

期权到期情况

今日有超2万份比特币期权合约到期，名义价值近2.2亿美元。本月最后一个周五将有8.02万份合约到期，名义价值超8.74亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有15.06万份合约到期，名义价值约5813万美元。9月25日和12月25日均有超43万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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