衍生品市场新势力-量化交易的发展与策略

TokenInsightCEOWayne：请您简单介绍一下Bit.com，和现有的其他衍生品交易所比，有哪些特点？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：Bit.com是由新加坡一站式金融服务公司Matrixport推出的专业级衍生品交易所，专注于数字资产期权衍生品这个庞大的空白市场。自去年8月上线以来，已相继推出了BTC、ETH和BCH的永续、期权产品。产品一经上线就广受好评。目前的平台日成交量1-1.5亿美金左右。

要说Bit.com平台最大的特点，可以简单概括为：专业、专注。

首先是技术层面，Bit.com拥有行业领先的撮合引擎，在起步阶段可以达到10,000TPS，延迟少于30毫秒。与其他衍生品交易所不同，Bit.com刚上线就推出了对平台专业实力要求极高的期权产品，比如BCH期权，属于Bit.com全球首发。我们上线的期权产品取得了非常不错的成绩，据Skew数据显示，当前Bit.com期权成交量在期权市场排名第二，是全球第二大期权交易所。

去中心化衍生品交易平台dFuture新增阶梯强制平仓规则:据官方消息，去中心化衍生品交易所dFuture已于5月11日上线阶梯强制平仓功能。此机制能够避免高持仓量用户的仓位一次性被全部平仓，有利于市场稳定。在此规则下，若用户保证金率低于当前持仓档位的维持保证金率，则触发强制平仓，系统将用户仓位平仓至低一档位的持仓量标准；如果此时用户满足该档位维持保证金率要求，则不再继续强平，否则将继续强平降档直至爆仓。

据悉，dFuture是由MIX集团旗下Mix Labs打造的去中心化衍生品交易协议，采用QCAMM做市商协议，具有零滑点、高交易深度、零无偿损失的特点。[2021/5/12 21:50:27]

其次是多元化的客户构成，促使我们平台提供的价格发现更高效和更具代表性，从而确保极具竞争力的价差和极佳的客户体验。目前我们的用户来自世界各地，包括矿工/对冲者、主要经纪商、自营交易商和基金在内的机构和个人。对于机构投资者，我们还通过和Paradigm以及其他经纪人提供大宗交易服务。

DeFi衍生品平台SynFutures融资140万美元:金色财经报道，DeFi衍生品平台SynFutures已融资140万美元，DragonFly、Standard Crypto参与了投资。据悉，SynFutures市场旨在允许用户发布与包括黄金和股票在内的多种资产绑定的代币。[2021/2/5 18:56:18]

另外，我们非常重视客户资产的安全性。Bit.com的风控系统是由一支世界级的技术和风控专家团队搭建而成。平台的资金由合规机构托管商CactusCustody保驾护航，而且在平台业务上线伊始，就主动注资200BTC作为保险基金，用于减轻社会化损失，更好地保护用户的投资。

TokenInsightCEOWayne：举办交易大赛的初衷是什么，请对交易大赛做一下基本介绍。

Matrixport&Bit.comCOODaniel：虽然已有的客户向我们反馈说非常喜欢Bit.com提供的流畅交易体验，但还有很多交易者未深入了解我们的平台，所以我们特别希望通过举办交易大赛的契机，邀请更多的用户来体验Bit.com所能提供的产品和服务。相信他们会喜欢上此平台。

StaFi将集成Chainlink预言机为Staking衍生品提供价格解决方案:据官方消息，StaFi宣布将整合市场领先的预言机解决方案Chainlink，打造全新的Staking金融衍生品解决方案。Chainlink的价格预言机能够确保Staking用户（Stakers）通过StaFi协议以市场公平的价格，创建、交易和赎回Staking衍生品。

Chainlink是市场最主流的区块链预言机，为通用连接型智能合约提供安全保障。它可兼容任何区块链环境，并可连通所有链上和链下的优质数据源。

StaFi是一个去中心化的Staking资产衍生品协议，目标是为Staking资产提供流动性。StaFi基于Staking Token，为用户生成衍生品rToken，解决锁定资产的流动性问题，用户兼得Staking收益和流动性，持有rToken的用户拥有对应的Staking Token的赎回权和收益权。[2020/10/10]

这次交易大赛最吸引人的可能是100万USDT奖金池。比赛分API战区和手动战区，用户可自行选择。比赛时间为2021年3月29日12:00至2021年4月26日12:00。报名时间属于随报随赛，在比赛截止前可随时报名参与。当然还是鼓励交易员们在3月22日12：00前完成报名，可以领取最高达50美金的早鸟抵扣奖励金。

加密衍生品交易所ErisX推出实物结算ETH期货合约:加密货币衍生品交易所ErisX周一宣布推出实物结算的ETH期货合约，这是首个在美国上市的此类合约。

该交易所称用户可以从现在开始交易这些合约。合同基于ETH-USD，每月和每季度到期。（The Block）[2020/5/11]

大家最关心的比赛排名，将根据报名选手各币种期货、期权的交易量和盈利率综合评定。具体的计算方法可以前往https://www.bit.com/campaigns查看。

总之，我们诚意奉上这次交易大赛，用户可以领取多重福利，希望大家多多支持！

TokenInsightCEOWayne：“量化交易”是一个过去一年在行业内比较热门的词汇，能不能从专业的角度讲一下，“量化交易”具体做的是什么样的交易？都有什么样的策略？

分析 | 市场暴跌使加密货币衍生品成为关注焦点:据bitcoin.com消息，过去一周，加密货币市场出现暴跌。随着波动性回归，数字资产交易所和其它金融科技平台再次将注意力转向加密货币衍生品。例如火币推出Huobi DM，Okex发表加密货币衍生品介绍文章等。比特币期货合约等工具可以帮助投资者对冲风险，甚至从价格下跌中获利。[2018/11/23]

Matrixport&Bit.comCOODaniel：量化，顾名思义就是数量化，把模糊的东西精确化，定量分析。量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术分析庞大的历史数据，通过对数据的分析总结，制定“大概率”赚钱的交易策略程序，然后进行交易的方式。

利用计算机技术它最大的特点是减少人的情绪对交易决议策略造成的影响。尤其当市场极度乐观或悲观的情况下，量化交易能够避免很多非理性的投资决策，比如大多数人都有的追涨杀跌。

策略分类的话，可以简单分为几种：

①单所套利策略：包括期现套利，资金费率套利，现货三角套利；

②跨所套利策略：包括现货跨所套利，期货跨所套利，永续跨所套利；也包括期现套利，资金费率套利；

③高频策略：高频是一系列策略的泛称。它通过对非常短时间场内趋势的判断，进行非常高频率的买卖操作；

④CTA策略：CTA也是一大类策略的泛称。有些是趋势跟踪型，有些是均值回归型。概括的讲，就是通过识别单策略因子-回测分析-实盘交易-再调整，这样去积累一些收益风险比较高的单策略因子的方式，构建和优化策略集。一套好的CTA策略应该是有很多的单策略因子，而且这些因子之间的相关度较低，最后造成稳定的收益和较低的回撤风险；

⑤期权做市策略：通过系统性的方式在几百甚至上千的期权合约上自动做市。期权产品由于合约数量多，流动性分散，所以整体流动性会相对现货和期货差一些，这样使得期权做市：虽然难，但利润率很高和稳定的策略；

⑥期权套利策略：如果说期权做市策略多数通过maker成交，少数通过taker对冲。那么期权套利策略正好相反。期权套利策略在期权波动率曲面上寻找错误定价然后进行套利。绝对性的套利包括：put-callparityarb,call/putspreadarb,butterflyarb,calendararb。统计性的套利包括：skewvsspot-volcorrelationarb,butterflyvsvolofvolarb等。

量化交易是很不错的趋势，尤其是工具的正确使用，往往可以在投资领域获得很不错的收益！业内人士也越来越青睐于量化交易。

不过，量化交易是以概率取胜的，需要一个完整的时间周期，才能体现出它的优势和特点。如果只是短期投资，量化交易未必能赚钱。

TokenInsightCEOWayne：您对量化交易未来1-2年的发展怎么看？看MatrixportApp上的一些基金收益率高达30-40%，这样的高收益可持续吗？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：数字货币交易所众多，不同交易所因为参与客户构成不同，会出现不少错误定价和交易机会。随着越来越多的人入场，我认为交易机会在未来1-2年，将会有更多的传统对冲基金会进入量化交易这一领域，竞争会变得更加激烈。

关于Matrixport基金收益率，需要指出的是：高收益率的背后是专业团队在不同市场条件下灵活选择交易策略，通过高频交易、CTA和套利等不同策略组合实现的。只要市场条件合适，金牌交易团队还将为用户资产增长增砖添瓦，至于利率是30-40%还是更高，要以市场而定。

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