TI 研报 | 2021 Q1 期货与期权市场研究报告

要点总结

2021年Q1，开展期货交易业务的交易所共有17家，季度总成交量2.07万亿美元，占全市场成交量6.77%。尽管与去年相比，期货成交量亦随着Q1牛市渐入佳境而大幅抬升，但其增长幅度相较于永续合约而言较低。

除却奇异期权产品，Q1期权市场成交额达1332.2亿美元，相当于去年全年成交量1.73倍，为本季度成长表现最佳衍生品细分市场。

由社区驱动的开发者人才网络 Devfolioco 联合创始人Shakti Goap去世:HackOn基金会发推称，由社区驱动的开发者人才网络Devfolioco的联合创始人ShaktiGoap已去世，感谢ShaktiGoap为黑客马拉松社区做的贡献。据领英资料显示，ShaktiGoap还是印度互联网移动银行Fold的创始人之一。[2021/5/10 21:43:53]

Q1数字资产期货合约持仓量涨幅于大部分时间段高于比特币涨幅，但低于以太坊涨幅，表明期货合约持仓群体整体增长相对缓慢，投资群体较为稳定。

WTI 5月原油期货跌破13美元/桶，日内跌幅达28.95%:据路透报价，WTI 5月原油期货跌破13美元/桶，续刷1999年3月以来低位，日内跌幅达28.95%。[2020/4/20]

与永续合约市场的“百花齐放”不同，期货与期权市场依然延续着旧有的“一超多强”市场格局。期货与期权细分市场中，成交量前三交易所占比分别达到93%与88%，相较于去年变化不明显，市场结构相对稳定。

分析 | 彭博：GTI VERA技术指标在近两个月内首次出现卖出信号:据彭博消息，，随着比特币价格逼近5000美元，彭博对比特币的价格走势发出了新的警告。GTI VERA收敛发散技术指标自3月中旬以来出现了首个卖出信号。这一转变可能表明，未来价格可能还会进一步下跌。总部位于伦敦的区块链投资公司KR1 Plc首席执行官George McDonaugh称，比特币下跌是很自然的。“当比特币在几周前大幅上涨时，交易量足以突破主要阻力位进入一个新交易区间。目前的走势是在交易区间内的自然市场周期，只是市场在寻找下限，有关竞争产品的消息（Bitfinex事件）在市场上引发了一些戏剧性事件和不确定性。”[2019/4/30]

主流数字资产期权现时波动率差与标的资产近期未来价格间存在显著负相关关系，上述特性使得波动率差可以在一定程度上预测未来价格走势。

非主流数字资产期权有所发展，其流动性相较于去年，已经可以得到一定程度保证，整体运营情况相对较为稳定。

由于投机者转向永续合约市场，期货市场中专业投资群体的比例在Q1逐渐上升。

期权投资者群体相较于去年而言变化相对较小。但一方面，个人投资者涌入正在改变期权市场结构；另一方面，从多空比等指标可以发现，期权市场个人投资者正在逐渐趋于理性与成熟。

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