一文速览 Uniswap V3 池的历史表现

任何UniswapLP头寸的成功都取决于两个基本组成部分：

无常损失：由于我们存入资金的价格与我们平仓时的价格之间的差异而造成损失的风险

由池支持的交易产生的费用

DeFi的目标是帮助用户理解和模拟这两个组件的影响，并帮助估计可能的结果。

无常损失可以用数学解释清楚，这里提供了几种可视化的方法来支持用户模拟价格变化对投资的影响。

相反，产生的费用是高度不确定的；我们不能创建精确的模型来确定一个池在未来将产生的费用数额，但我们可以帮助我们的用户支持基于LP头寸的历史数据的模拟，以支持他们的分析和决策。

Binance宣布启动加密游戏合作伙伴计划:4月28日消息，据官方消息，Binance宣布启动加密游戏合作伙伴（Binance Crypto Gaming Partner）计划，可帮助开发者通过 Binance 礼品卡向游戏玩家发放奖励。

Binance表示，该计划将热衷于合作开展营销活动，以帮助提高客户游戏的知名度或帮助其获取工作机会，向所有有兴趣将加密货币奖励纳入其游戏体系的合作伙伴开放。[2023/4/28 14:32:59]

DeFi扩展了工具，让用户能够基于一种新的方法来计算UniswapLP策略的历史表现。

阿根廷税务机关破获三处秘密加密挖矿设施:金色财经报道，阿根廷税务局（AFIP）上周发现了三个不同的秘密加密货币矿场。其中两个位于科尔多瓦市，一个位于圣胡安。仅在其中一个地点就发现了超过 600,000 美元的硬件，高耗电量帮助该机构跟踪这些矿场。据当局称，采矿作业每月使用 85000 千瓦的能源，费用为 7000 美元。其中一家经营矿场的公司未申报的收益超过20万美元，其中60万美元投资于挖矿硬件。[2022/9/9 13:19:50]

UniswapV3池回测的新方法

UniswapLP策略是高度差异化的，每个投资者可以选择自己的主动流动性范围，每个人收取的费用也不同。

0x40开头地址支付约1340万枚稳定币来偿还Aave上债务:金色财经消息，据PeckShield监测显示，0x40开头地址（0x4093FBe60aB50AB79a5Bd32Fa2adEC255372f80E）已支付约1100万枚USDT和约240万枚USDC来偿还Aave上债务。据Etherscan信息显示，该地址或与Meitu相关。[2022/6/23 1:25:36]

提取特定UniswapV3工具的历史数据

为了支持我们的分析，我们需要收集关于UniswapV3池的历史数据。为此，我们使用TheGraphPoolHourData子图来解决这个问题。

美国财长或将在听证会回答与稳定币有关的问题:5月12日消息，美国财政部长珍妮特耶伦（Janet Yellen）定于今天在美国众议院金融服务委员会作证。据知情人士透露，虽然她的证词仍将基于最近发布的金融稳定监督委员会（理事会）2021年年度报告，但在她的证词中，有可能会被问到几个与稳定币有关的问题。

此前5月10日消息，在国会山的会议上，美国财政部长耶伦谈到加密市场中美元Stablecoin的监管，耶伦认为，美元Stablecoin监管的立法迫在眉睫，“这个领域增长迅速，并随之带来巨大风险，众所周知，今天Terra UST 经历了一轮下跌”。（The Crypto Basic）[2022/5/12 3:11:47]

如UniswapV3白皮书所述，对于每个池，Uniswap合约跟踪合约首次初始化时存入的1单位无界流动性所能获得的费用总额(fg)。无界流动性可以很容易地描述为一种为整个价格范围(MinLimit=0,MaxLimit=∞)提供流动性的策略。

我们可以计算1单位的无限流动性在一段时间内所赚取的费用如下:

F_Unb=fg(t)-fg(t-1)

确定要测试的位置

为了确定LP头寸的历史费用，我们需要首先计算LP提供的流动性数量。流动性是策略(最小限制和最大限制)和初始投资的函数。

流动性=LiquidityFunction(MinLimit,MaxLimit,投资)

在我们的计算中，我们还需要确定如果我们选择一个无界策略，同样的投资将产生的流动性。

LiquidityUnb=LiquidityFunction(0，∞，投资)

历史费用计算

在每个时间段的开始，LP可以:

a)为整个范围提供流动性，在这种情况下，所赚取的费用很容易确定:

MyFeeUnb=F_unb*LiquidityUnb

b)在特定范围内提供集中流动性。在这种情况下，费用是由价格花费在活跃流动性范围内的时间和乘数决定的。

MyFee=MyFeeUnb*乘数*在范围内花费的时间

但乘数可以表示为:

乘数=流动性/LiquidityUnb

因此，可以将前式改写为:

MyFee=F_Unb*流动性*在范围内花费的时间

最后计算历史费用作为MyFee在每个分析期间赚取的收入。

这听起来不错，但真的有效吗?

这个理论很有趣(有几分)，但它真的有效吗?

我们在Uniswapv3中对超过500个当前开放的回测器进行了回测，结果如下

当位置处于活动状态的时间大约为100%时，回测是非常精确的，当距离内的时间较低时，精度会降低。

这是由于我们在计算在范围参数中花费的时间时需要应用近似值。使用TheGraph每小时的数据，我们不能精确地确定价格在这个范围内花费的时间，而只能是一个近似值。

结论

这一新功能将允许直接在我们的模拟器中进行快速可靠的回测。

过去的业绩不能保证未来的结果，但它们代表了分析的重要基础，并支持我们的LP战略定义。

Source：https://defi-lab.medium.com/historical-performances-of-uniswap-l3-pools-2de713f7c70f

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