SignalPlus每日晨报（20230220）-ODAILY

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上周五是美国进入长周末前的交易日，宏观消息面相当冷清，加上大量当天到期的S&P500期权部位，意味着市场很大程度上会根据技术面和资金流向来进行交易。美国债券在经历了一周的下跌后进入盘整，上周收益率最终上扬约8-10个基点，且目前短天期利率预期已经高于FOMC的预测。让我们先把记忆拉回到最近这波反弹开始的11月10日，当时CPI首次大幅低于预期，且市场对中国重新开放充满期待，使得风险资产反弹走高，尽管美联储不断重申其鹰派论述，但市场继续以低利率预测和高涨的股市“对抗”美联储，最后，双方的“对峙”在2月2日以市场的决定性胜利告终，Powell主席在FOMC记者会上正式“转向鸽派”，且形同默许金融形势放松；讽刺的是，利率也正是在那一天触及低点，自此之后，随着经济活动和通胀数据持续走强，利率走势反转，头也不回地一路向上，回到美联储预测的水平，不知道市场的各位是否玩得尽兴？

市场数据研究机构CB Insights宣布收购荷兰区块链公司Blockdata:市场数据研究机构CB Insights宣布收购总部位于荷兰的区块链公司Blockdata，后者的业务为使用区块链技术对大型企业进行定性分析。交易的财务条款并未披露，CB Insights将在阿姆斯特丹开设新的办事处，而Blockdata也仍将作为独立产品，以独立团队进行运营。（CoinDesk）[2020/9/16]

观察过去6个月，收益率走势和外汇及股市呈现一定的关联性，如今收益率走高，三者走势出现一个相对差距，虽然关联性不等于因果关系，但美元指数(DXY)确实在2月份也开始走高，收复了今年以来的跌幅，而股市在过去一周则一直在回吐2月份的涨幅。

MXC抹茶与TokenInsight达成战略合作:4月15日，MXC抹茶官方宣布与TokenInsight达成战略合作，双方将在项目评级与市场研究方面展开深度合作。TokenInsight将从项目背景、技术分析、市场分析、经济模型、团队实力、社群基础等多个维度为MXC抹茶提供全面、实时、多维度的数据报告，用户可在币币交易内点击“评级”查看TokenInsight对该项目的评级报告，有助于更好地评估风险，发掘优质标的。[2020/4/15]

直到上周，股市基本持稳并继续走自己的路，我们先前也提到过市场目前仍没有恐惧的理由，随着散户重返市场，且专业的资管机构也因为轧空而被迫回补，S&P500估值水平与3个月国库券收益率相比处于2000年初以来的高点，获利偏离长期趋势的情况是有史以来最严重的程度。

分析 | TokenInsight：Bitfinex 冷钱包上周转出一万余枚 BTC:据 TokenInsight 数据监测，Bitfinex 交易所的 BTC 冷钱包余额自 10 月 1 日至今已减少 17219 枚，目前余额 14.8 万枚，暂居 BTC 钱包富豪榜第二位。在此期间其共参与 31 笔交易，其中接收 1 次，转入数目为 780 枚；支出 30 次，转出数目为 18000 枚。并且自 10 月 4 日开始，Bitfinex BTC/USDT 交易对的 24 小时成交量由 1.12 亿美元下降至现在的 3991 万美元，缩水达 63%。

目前，外流的 BTC 被存储于多个交易所的中心化钱包及用户私人钱包地址中。另外，前不久已有媒体质疑 Bitfinex 丧失 BTC 偿还能力。[2018/10/8]

分析 | TokenInsight：BTC链上活跃度下降 短期调整需求可能加大:据 TokenInsight 数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间9月29日8时报631.61点，较昨日同期下跌9.14点，跌幅1.43%。通用平台指数TIG报406.92点，较昨日同期下跌11.51点，跌幅2.75%。另据监测显示，BTC人气热度保持活跃，但转账数较上周同期下跌7%，链上活跃度也略有下降。此外，搜索值较上周同期下跌15%。

BCtrend分析师 Jeffrey 认为，BTC连续上涨过程中市场新鲜血液不足，短期调整需求加大。

技术分析方面，独立分析师 James Lu 认为，BTC昨日夜间冲高6700美元，但尚未突破上方压力线，需等待后续方向。[2018/9/29]

在日内交易和技术分析盖过估值隐忧的情况下，股价波动仍是由越来越受欢迎的0DTE期权所主导，期权交易对指数开始产生实质性的影响。0天到期期权天生具有较极端的gamma敞口，会导致较高的日内波动率，而日内波动率无法被传统以收盘价计算的方式所衡量，如果观察0天到期期权隐含波动率，与10天至3个月到期的曲线相比，波动率溢价看起来很高，但对于积极地想在现有资本上极大化杠杆比率的日内交易员来说，要支付的名目金额其实很小。此外，若进一步分析S&P5000DTE期权交易活动，可以发现大部分交易量出现在到期前的最后一小时，因此0天到期其实应该称为“1小时到期”更为恰当，看来TradFi的投资者和加密货币的玩家一样degen。

活跃的期权交易为做市商带来了不同的gamma敞口，取决于不同的买入/卖出以及看涨/看跌期权的组合。Bloomberg对S&P500gamma敞口做了一个估计，做市商在4,100点上方longgamma，但跌破4,100点的区域后会转为short，简单地用外行人的话来说，在市场投机者似乎整体上是longput的情况下，股市在下跌的过程可能会比上涨的过程更加震荡；虽然有很多因素和假设会影响这个风险估计，但如果未来一周股市继续走弱，我们应该小心加速下行的可能性。

今天的美国假期过后，Walmart和HomeDepot将公布财报，世界顶级农业机械制造商Deere上周公布的财报结果相当强劲，该公司称即使价格上涨，他们也没有看到需求萎缩的迹象。大型零售商的强劲表现对股市来说可能不是一件好事，因为消费力度持续表现出韧性将放大“不着陆”的声音，进一步认可美联储的鹰派态度，并导致债券收益率再次上升。经济数据方面，本周将看到费城联储非制造业调查、成屋销售、FOMC会议纪要、第四季度GDP、密大消费者信心指数等数据发布，另外周五还将有重要的个人收入和PCE核心平减指数的公布。

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