Deribit期权市场播报：0616 - 持仓与交割

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d52.77%14d40.29%30d58.95%60d69.16%1Y89.71%ETH历史波动率7d62.16%14d48.67%30d71.07%60d77.07%1Y105.12%昨天BTC的日内波幅其实是显著的，不过收盘价变化不大，历史波动率继续走低。

持仓量11亿美元，持仓量继续处于较高水平。交易量放量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m64%,3m69%,6m73%6/15：1m66%,3m70%,6m75%隐含波动率较昨日走低。

Tender.fi预言机配置错误导致一白帽仅存1枚GMX就借入159万美元资产:3月7日消息，据Lookonchain分析，由于Tender.fi的预言机配置有误，白帽0x896d开头地址仅存入1枚GMX（71美元）就借入了约159万美元的资产。[2023/3/7 12:47:27]

偏度：今日：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%6/15：1m-8.4%,3m+0.9%,6m+7.2%近月左偏加剧，Put已经显著地贵起来了。3个月期限的Put也开始贵起来了。6个月期限仍然是Call更贵一些，但是程度已经减弱不少。

Borderless Capital完成了1000万美元的星球基金:11月24日消息，致力于Algorand生态系统的迈阿密风险投资公司Borderless Capital今天宣布完成了PLANETS.Fund，这是一个1000万美元的基金，专注于建立一个绿色数据经济。该基金将投资于围绕PlanetWatch的生态系统，这是世界上第一个建立在Algorand区块链上的去中心化的室内外空气质量监测网络。参加PlanetWatch网络的 \"PlanetWatchers\"或空气质量传感器主机因流传空气质量数据而得到PLANETS代币的奖励。PLANETS.Fund计划将筹集到的资金用于在全球范围内部署一个由数千个PlanetWatch空气质量传感器组成的全球网络。该基金还将长期持有PLANETS代币和股票。（PRNewswire）[2021/11/24 7:07:43]

今日以来主动成交以卖出看跌期权为主，占比45%。

Zero Hedge推特封禁事件推动者Ryan Broderick被解雇:今年1月，BuzzFeed高级记者Ryan Broderick发表文章指责金融博客Zero Hedge发布虚假新冠病报道，之后Zero Hedge被推特封禁。据报道，该记者因剽窃于周五被BuzzFeed解雇。

据此前报道，在经历了长达五个月的禁令后，推特恢复自由主义博客Zero Hedge的账户。然而一周后，Zero Hedge再次被贝宝（PayPal）和谷歌拒之门外。据悉，Zero Hedge经常发布有关加密货币的消息。（Decrypt）[2020/6/28]

Put/CallRatio持仓量之比迅速攀高，目前比例为0.64。超过了过去3个月的均值0.58。新的成交量中Put依然领先，为Call的1.21倍。从成交细节去看，6月底、7月底、9月底的Put持仓均有显著增加。

动态 | 加密货币交易所BTC-e创始人Alexander Vinnik已引渡到法国:据cointelegraph报道，根据加密货币交易所BTC-e创始人Alexander Vinnik的律师在脸书上的帖子，Alexander Vinnik已成功引渡到法国。此前报道，希腊当局坚称Vinnik经营的加密货币交易所BTC-e是一个40亿美元的比特币团伙。除外，BTC-e还涉嫌协助多项罪行，包括贩和电脑黑客活动。[2020/1/24]

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量显著。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。交割之后，持仓换月会如何进行颇值得期待。

希腊当局揭露针对Alexander Vinnik的谋杀阴谋:据CCN消息，希腊当局揭露Alexander Vinnik在被引渡到美国之后，有来自俄罗斯的一些人要暗杀他。在今年早些时候，Alexander 因涉嫌用加密货币BTC-e来而在俄罗斯被捕，并被引渡到美国，据统计涉案金额高达40亿美元。值得注意的是，Alexander 在俄罗斯写了一份认罪书并声称将在该国出庭作证，协助调查。早前，人们认为Alexander是BTC-e的首席执行官，但遭到该交易所的否认。[2018/5/13]

持仓量1.52亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳放大。各标准化期限IV：今日：1m71%，3m72%，6m76%6/15：1m72%，3m75%，6m79%ETH的隐含波动率略有下移。偏度：今日：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%6/15：1m-0.7%,3m+7.9%,6m+8.9%远月右偏也在快速收敛。主动成交：CallSells:38%PutSells:32%持仓量的PutCallRatio达到半年来高位，0.85。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。

JeffLiang2020年6月16日12:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStructure)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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