Deribit期权市场播报：Put/Call Ratio持仓量之比再次回落

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。

BTC历史波动率7d17.21%14d61.80%30d62.77%60d69.59%1Y89.74%ETH历史波动率7d17.06%14d76.26%30d68.76%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周几乎没有波动。看看这个7dHV，简直令人发指。

持仓量11亿美元，持仓量再创新高。交易量平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m65%,3m69%,6m74%6/9：1m64%,3m69%,6m74%隐含波动率暂未变动。

Hedera：核心团队正在积极调查已发现的智能合约异常情况:3月10日消息，Hedera官方发推称，核心团队正在积极调查已发现的智能合约异常情况。该团队正在与生态内的DeFi团队合作，以确定原因和潜在影响。

此前消息，Hedera上DeFi项目SaucerSwap发推称，一个持续的漏洞攻击了Hedera网络，该漏洞利用的目标是智能合约中的反编译过程。攻击者已经攻击了包含封装资产的Pangolin和HeliSwap池。不确定其他HTS代币是否也有风险。目前还没有关于SaucerSwap用户资金被盗的报道，但作为预防措施，鼓励大家立即撤回流动资金。[2023/3/10 12:52:46]

偏度：今日：1m-0.4%,3m+3.1%,6m+8.0%6/9：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%远月右偏开始明显。和去年大部分时间相似。

Stader发布以太坊流动性质押Token ETHx白皮书:1月11日消息，多链流动性质押协议Stader发布以太坊流动性质押Token ETHx精简版白皮书，用户最少需要提供4 ETH来参与质押，Stader会将用户存入的资金分配给许可质押池、无需许可的质押池以及采用分布式验证器技术(DVT)的质押池。Stader将收取10%的佣金，节点运营商和Stader将平分该笔佣金。此外，Stader还表示，包括Aave、Balancer、QuickSwap在内的40多个DeFi协议将支持ETHx。[2023/1/11 11:05:37]

Deribit将停止提供Solana币本位投资产品:10月26日消息，加密货币衍生品交易所Deribit宣布，将停止提供Solana币本位投资产品。

Deribit将于12月30日到期后停止上架新的SOL币本位期权或期货产品，将于当日16:00停止SOL币本位永续合约交易。剩余未平仓头寸将按此处公布的当天SOL到期（交割）价格平仓，该价格计划使用在15:30和16:00之间指数快照的平均值。此外USDC本位合约不受影响。[2022/12/26 22:07:53]

今日早晨8点以来交易各方势均力敌。

Venue完成340万美元融资，Borderless领投:1月19日，Algorand生态预测平台Venue宣布完成340万美元种子与私募轮融资，本轮融资由无国界资本（Borderless）领投，Algorand，Elves Long Term Capital(ELTC)，Goldentree，Cognitive Blockchain, Meld Venture, MEXC, Synaps, Youbi, D4 Ventures,CSP DAO, 0x等参投。 Venue One预测协议是一个是非托管的、去中心化、快速和全球性的预测协议。[2022/1/20 9:01:48]

Put/CallRatio持仓量之比再次回落，目前比例仅为0.40，为过去一年里的最低比例。

动态 | BitFunder运营者对欺诈指控表示认罪:据coindesk报道，美国纽约南区的检察官周一宣布，两家现已解散的加密货币投资网站背后的运营者Jon Montroll已经对证券欺诈和妨碍司法的指控表示认罪。据早先报到，Jon Montroll今年2月被美国当局逮捕，他与证券投资平台BitFunder和加密货币交易网站WeExchange有关。曼哈顿司法部长周一在一份声明中称，Jon Montroll了他的投资者，然后试图美国证券交易委员会。在宣誓证词期间多次撒谎，并误导美国证券交易委员会工作人员，以避免对数千名客户的损失的比特币承担责任。[2018/7/24]

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。可能备兑的做法更加流行了。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。6月底持仓似比昨日再加一万张。

持仓量1.50亿美元，持续突破新高。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m75%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平稳。偏度：今日：1m+7.8%,3m+1.8%,6m+8.3%6/9：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%全期限右偏显著。主动成交：CallBuys44%CallSells35%持仓量的PutCallRatio达到半年来新高，0.89。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、以及Put占比较多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月10日13:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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