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Deribit期权市场播报:0715 - 反向日历价差

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时间:1900/1/1 0:00:00

之前的播报中,我们讨论过日历价差。通过同执行价格不同期限的期权进行组合,形成卖近买远就是正向日历价差,形成买近卖远就是反向日历价差。目前进月和远月平值IV差距很大,当行情来临时,近月的波动率变化往往要大于远月,所以构造一个反向日历价差,或许是个不错的选择。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特币近月的RV明显低于IV,中远期合约RV略低于IV。这是由于近一段时间RV确实低于平均水平,而卖方不愿继续压低卖价所致。

安全公司:Deribit攻击者已累计将7499枚ETH转入Tornado Cash:11月8日消息,据派盾监测数据显示,Deribit热钱包攻击事件黑客已累计将7499枚ETH(约合1180万美元)通过中间地址(0x3...e2d)转入Tornado Cash。[2022/11/8 12:30:48]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关,持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m53%,3m66%,6m72%7/14:1m54%,3m66%,6m72%隐含波动率与昨天持平,对于近月维持在54%左右,远月维持在72%左右,二者18%的差距在历史数据上也已经属于比较大的差距。如果行情来临,波动率会出现回归走势。偏度:今日:1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14:1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量资金集中买Call,昨天大量资金集中买put,今天卖方卷土重来,主动卖出占75%。Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。从持仓量变化看,虚值看涨期权仍然是交易的主力,但是相对而言成交量不大。

Stader Labs流动性质押产品Luna X上线Terra2.0:6月2日消息,质押基础设施Stader Labs的流动性质押产品Luna X现已上线Terra 2.0。Stader Labs表示,LunaX支持质押奖励自动复利。[2022/6/3 3:59:28]

DeriProtocol发起支持TSLA或COIN的投票:4月15日消息,去中心化衍生品交易协议DeriProtocol在推特上发起投票,向社区征求意见希望在Deri协议中首个上线的衍生品是Coinbase的股票(COIN)还是特斯拉的股票(TSLA)。[2021/4/15 20:24:36]

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量突破5万BTC,中短期期权持仓量增长速度最快。

数据:Deribit BTC期权持仓量创新高,以看跌期权为主:加密衍生品交易所Deribit平台上BTC期权持仓量10亿美元,创下新高。近月Put Skew始终居高不下。今日早晨8点以来主动成交:Put Sells 42%。Put/Call Ratio持仓量之比当前处在较低值,0.66。持仓量按行权价分布方面,虚值Put持仓较多,平值的持仓也在增加。持仓量按到期日分布主要持仓集中在六月底。

ETH期权持仓量7500万美元,突破前高。交易量稳定。主动成交Call Sells 48%,ETH期权似乎经常出现一边倒的成交情况。持仓量按行权价分布集中在深度虚值Put,平值有所增加。按到期日分布的持仓量六月底持仓量显著。(Deribit德瑞的交易课)[2020/5/20]

持仓量1.63亿美元,持仓量继续上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量近两日有所放大。各标准化期限IV:今日:1m55%,3m67%,6m74%7/14:1m56%,3m68%,6m74%隐含波动率相对平稳,短期波动率正在回归。

偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的数据与BTC的数据分化越来越大,做不同币种的联动可能会存在机会。

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