Deribit期权市场播报：0730 - 风险逆转

风险逆转组合是指以不同的行权价格购买虚值看跌期权和出售虚值看涨期权的一种期权策略。一般二者具有接近的delta值，也具有接近的权利金金额。风险逆转组合有诸多交易手法，其中就包括对Skew进行交易。近几日Skew指标偏移极其明显，可以使用风险逆转组合来预测Skew曲线的回归。我们将在明天的课程中对这个话题进行一些讨论。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。BTC历史波动率10d69%30d44%90d56%1Y81%持仓量上升至16亿美元，比特币的期权持仓量继续创造历史新高，昨日期权交易量1.95亿美元。比特币价格继续在11000美元附近震荡，明日即将迎来月期权交割，移仓已经接近尾声，目前仍在持仓的玩家可能不会再进行大规模的移仓。大宗交易中出现了大量的风险逆转组合，观察这些巨鲸的交易，我们可以收获很多。各标准化期限隐含波动率：今日：1m58%,3m64%,6m66%7/29：1m61%,3m64%,6m65%昨天提到，比特币期权的期限结构最近变化很剧烈，如果对期权的几项指标进行交易可以获得不错的收益。比特币进入了横盘，IV被迅速压制，因为交割日即将到来，所以卖方锁定的保证金会让期权市场暂时稳定，一旦交割结束，期限结构就会再次迎来冲击。

Web3游戏开发公司Galaxy Rendered Limited被CEDEN Network收购:金色财经报道，Web3 游戏开发公司 Galaxy Rendered Limited 宣布已被 CEDEN Network 收购，旨在强化后者内容生态系统，但具体收购金额暂未公开。Galaxy Rendered Limited 旗下拥有“边玩边赚” PVP 游戏 Rocket Monsters，这款游戏的开发和艺术团队将继续保留，CEDEN 将会按照原发展路线图完善并确保游戏交付，此外 Galaxy Rendered Limited 创始人兼首席执行官 Andrew Woodward 将加入 CEDEN 顾问委员会。（cryptobriefing）[2023/5/25 10:39:20]

Pantera前联合首席投资官加入Founders Fund并成为合伙人:金色财经报道，Joey Krug于今年2月辞去了加密风险投资公司Pantera的联合首席投资官一职，周一宣布他已加入Founders Fund，成为合伙人。旧金山Founders Fund成立于2005年，由包括亿万富翁企业家Peter Thiel在内的一批知名合伙人创立。该公司广泛投资于所有阶段和行业，其投资组合公司包括Lyft、Facebook、SpaceX和Stripe。

Krug于2017年加入Dan morehead领导的公司，帮助管理其流动性代币基金，由于加密冬季和FTX崩溃后的动荡，该基金在2022年损失了80%。[2023/4/18 14:09:56]

偏度：今日：1m+10.4%,3m+10.5%,6m+13.3%7/29：1m+9.2%,3m+10.6%,6m+13.8%今天数据上看，各期限Skew维持较高水平。因为最近的交易集中在delta和vega两个方向，IV已经有所下降，价格也在横盘，交易者情绪回归平静。后面行情针对skew的交易还存在超额收益的空间。

Distributed Finance完成250万美元种子轮融资，Borderless Capital领投:金色财经报道，Distributed Finance宣布获得250万美元的种子轮融资，并利用部分资金收购了Algorand NFT市场Rand Gallery。Borderless Capital领投本轮融资，Algorand基金会、Eterna Capital、Big Brain Holdings和Fun Fair Ventures参投。

据悉，Distributed Finance旨在促进Algorand生态系统中非同质化代币（NFT）和去中心化自治组织（DAO）的发展。（The Block）[2022/8/24 12:44:15]

DeFi质押协议Tenderize完成300万美元种子轮融资，Eden Block领投:7月7日消息，DeFi质押协议Tenderize完成300万美元种子轮融资，Eden Block领投，Figment、Daedalus、TRGC等领投。目前，Tenderize团队正致力于与钱包、分析平台、托管质押合作伙伴和交易所的集成。（TheBlock）[2022/7/7 1:58:15]

BTCOptionFlows可以看出，今天集中交易力量相对平衡，卖看涨买看跌的交易力量偏大而且对等，我们可以猜测很多风险逆转组合被成交了，本月交割后，看涨期权价格将快速被压低。

巴黎法院维持 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 5 年监禁的判决:巴黎上诉法院维持对去年 12 月因罪被定罪的 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的五年监禁判决，但免除了 10 万欧元的罚款。Alexander Vinnik 被美国司法部认为是 BTC-e 的幕后策划者，并被指控在六年内通过 BTC-e 约 40 亿美元，于 2017 年在美国要求下在希腊被捕，引发了法国、俄罗斯和美国之间三方争夺引渡的斗争，最终法国获胜。（俄罗斯塔斯社）[2021/6/28 0:10:42]

从持仓量变化看，主要仓位集中在了31Jul，次月和季度的深度虚值的期权持仓量正在增长，移仓正在进行中。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量6.77万比特币。月底的持仓量继续下降，部分远离实值的期权流动性一般又占用保证金，所以成交仍然以降低虚值期权为主。

ETH历史波动率10d83%30d57%90d68%1Y101%以太坊今日期权持仓量达到2.89亿美元。以太坊期权行情的数据没有像比特币退化的那么快。因为移仓压力和机构玩家压力都小于比特币市场，所以以太坊市场总会有更多的梦想。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m76%，6m76%7/29:1m68%，3m78%，6m80%以太坊中远期IV仍然处在312以后的较高水平，这不同于比特币，这是两个市场的不同。近期也在下降，但是明显还是很高的，卖方可能在等待交割。

偏度：今日：1m+12.3%,3m+16.8%,6m+20.1%7/29：1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%以太坊的skew仍然很高，其实以太坊目前适合进行风险逆转交易。尤其是对于相信市场联动的玩家，现在完全可以买起来。

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