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给商品期货策略加上一个闹钟--策略中的定时设计

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时间:1900/1/1 0:00:00

经常有设计策略的朋友问我,如何给策略设计定时功能,让策略在指定的时间去处理某些任务。例如,一些日内策略,需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好。一个策略里面可能要用到很多时间控制,这样来说我们把时间控制功能封装起来最好,最大程度降低时间控制代码与策略的耦合性,让这个时间控制模块可以复用,并且在使用方面简洁易懂。

Zilliqa今日将启动在主网部署EVM兼容性的升级,升级期间网络暂停24小时:4月25日消息,据官方博客,Layer1区块链Zilliqa发布关于在主网上启动EVM的具体安排和未来部署,EVM兼容性将在北京时间4月25日16:00作为更新至v9.0.0版本的一部分部署在Zilliqa主网上。网络停机时间将从4月25日16:00开始长达24小时,以促进网络升级过程。在此期间,网络不会处理任何交易。建议网络升级期间暂停主网充提业务。升级过程完成后,网络将恢复正常处理交易。[2023/4/25 14:24:59]

设计一个“闹钟”

比特币闪电网络通道数量为76,645个:金色财经报道,1ML数据显示,当前比特币闪电网络节点为16,275个,过去30天增加1.28%;通道数量为76,645个,较一个月前增加了0.8%;网络容量为5,442.54枚BTC,月涨3%。[2023/2/27 12:30:51]

我们设计并实现了一个创建闹钟对象的函数,其它语言直接可以设计一个闹钟类。

Filecoin基金会将在太空中测试基于IPFS的通信:金色财经报道,Filecoin基金会周二宣布,控制Filecoin网络的治理实体 Filecoin Foundation正在推进今年在太空推出去中心化文件系统的计划。公告称,Filecoin 基金会将在洛克希德马丁公司的一颗卫星上部署行星际文件系统 (IPFS) 。Filecoin基金会主席Marta Belcher在公告中称,使用IPFS,数据不需要每次点击都在地球上来回传输。[2023/1/17 11:16:53]

设计好构造“闹钟”对象的函数,在使用时只需一行代码即可创建一个“闹钟”对象。

例如,创建一个对象t,并且定时每天14:58触发。

可以再创建一个对象t1,定时每天9:00触发。

测试策略

我们写一个测试用的策略,策略使用最简单的均线系统,策略只是用来测试而已不用在意收益情况。策略计划在每天9:00开盘时,根据日均线金叉、死叉判定开仓,并且在下午14:58时平仓。

在策略中放入我们已经实现的CreateAlarmClock函数,并且在main函数开始部分构造两个“闹钟”对象。在策略判断开仓、平仓的位置,加上“闹钟”对象调用Check函数的代码,如代码中注释掉的部分。

回测运行

可以看到回测,早上9点之后开仓,下午14:58开始平仓。也可以用于多品种策略,在多品种策略中可以创建多个这样的“闹钟”对象,用于多品种的时间控制,互不影响。

Python语言实现闹钟类

实现以及测试代码:

回测测试运行:

需要注意的是,回测测试运行,底层K线周期不能设置过大,否则可能直接跳过时间检测的点导致没有触发。

策略代码仅仅抛砖引玉提供思路,感谢阅读。

来源:金色财经

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